加密貨幣網格交易全攻略｜新手必看完整教學與交易所推薦

在加密貨幣市場裡，大家最常聽到的操作方式不外乎「定投」和「合約槓桿」，但近幾年一個工具突然竄紅，那就是「網格交易」。

原因其實很簡單：幣價常常在一段區間裡上上下下，你盯著看覺得只是震到懷疑人生，但把這段震盪切成許多小格子，就能自動把每一次回落買進、反彈賣出，累積成一筆又一筆的差價。

於是，網格交易成了很多上班族、小資族的首選，因為它「先把規則寫好，後面交給機器照表操課」，連你睡覺或開會時也在幫你低買高賣。

當然，這不是保證獲利的魔法，單邊大行情一來，現貨網格賺的就會比單純買現貨少，除非你有加槓桿上去，手續費與資金費也會吃掉一部分利潤。

本文就會把「網格交易是什麼」、「網格交易怎麼操作」、費率與風險重點一次講清楚，讓你知道誰適合、誰不適合，以及該怎麼把它變成能長期複製的策略，而不是只靠運氣的短暫驚喜。

什麼是網格交易？

那到底什麼是「網格交易」？ 可以把它想成一個在固定價格區間內自動運轉的「低買高賣機器」。

先設定網格的上下限，系統把區間切成許多小格，可用「等差網格」平均切距離，或用「等比網格」平均切漲跌百分比，然後在每一格上預先安排好買單與賣單。

當幣價滑落到某個價格，就自動買進一點；當幣價回彈跨過上方那格，就自動賣出一點；如此循環，靠震盪賺取價差。

現貨網格賺到的是「已實現價差」加「逐步累積或釋放的幣量」，期貨網格則多了槓桿與「資金費」這個變數，方向錯誤時會加速虧損、正確時也可能放大利潤。

網格單的資金會同時以「報價幣（USDT、USDC）」與「標的幣（例如 BTC、ETH 等）」兩種形式存在，在漲跌之間來回轉換。

其實這些不是很新穎的技術，只是以前你要自己會寫程式、接交易所的 API、進行量化交易，現在是交易所把這整套東西弄成一個機器人的形式，方便給各位新手小白們直接使用，你不需要會寫程式也可以享受到量化交易的好處。

如果你是買現貨的，在盤整期間就賺不到錢了，這也是為什麼網格機器人特別受歡迎，因為震盪盤整期間每一次幣價來回漲跌，都是一次賺錢的機會。

網格交易的運作原理

網格的靈魂在於「區間」與「格子數量」。

如果是等差網格，可以把價格區間用等距切開；如果是等比網格，則以固定百分比遞增切割，較貼近多數資產的對數型走勢。

格子切得越密，成交就越頻繁、單次利潤較小，但總次數多；格子切得越疏，成交較少、單次利潤較大，但需要更大的波動才會觸發。

獲利來自兩塊：

• 第一塊是已實現的差價，也就是那一買一賣之間的利潤；
• 第二塊是未實現的庫存變動，如果你開的網格有特定的方向，比如是開多單網格，那行情上漲的時候，整體加上槓桿可以賺更多！

現貨網格只有交易手續費需要考慮，合約網格除了手續費，還會有資金費在固定時點收付，長期下來會影響淨報酬。

當價格單邊突破區間時，就是這張單結束的時候。如果一開始有設定「移動網格」，那掛單話隨著均線上漲或下降調整，但沒有設定的話就是打到上限或下限就可以關單了。

越是「有規律的來回震盪」，網格越能把市場的雜訊變成你的額外收入；越是「單邊趨勢」，就要看你的網格是開哪個方向，跟對方向就賺、跟錯方向就賠錢。

為什麼網格交易受歡迎？

網格交易之所以在幣圈受歡迎，除了「自動化省時間」，更關鍵的是它把決策前置，讓你在情緒最穩定的時候先寫好規則，之後照章執行。

這對常因 FOMO 追高、或因恐慌砍在低點的投資人非常有幫助。再者，很多幣在多數時候其實都在區間內震盪，網格天生就擅長把這些「看起來沒什麼的上下跳動」變成可觀的累積報酬。

不過它也常被誤解成「睡一覺就變有錢」的神器，忽略了手續費、資金費、流動性等現實限制；，別提遇到黑天鵝或爆量單邊行情，網格會持續用子彈接落下的刀。

受歡迎不代表無腦上車，真正讓網格變成好用工具的，是你願不願意在一開始就設好區間、格子、關單條件與風險上限，並且不因一兩次短期盈虧而推翻整套流程，急著關單。

網格交易怎麼操作？

實務上，短期與長期網格的差別，主要在於「區間寬度、格子密度、與是否追求存幣」。

首先，幣對的選擇以流動性佳為優先。

如果打算做短期網格，你可以把區間綁在近一段期間的實際波動內，例如參考近一週～一個月內的高低點、或用布林帶抓一個「合理來回測試」的範圍，格子切得密一點，讓小波動也會成交。

若想做長期網格，則把區間放寬，讓系統在更長的時間裡「逢低買進、漲了就賣出獲利」，這種作法的節奏較慢，卻比較不怕短線雜訊，基本上就是不太用顧，若真的法區間放到超寬也就是大家所謂的「天地單」，有可能放個兩三年都不用特別顧，完全不用管市場現在漲還是，反正你要放長期，就是賺漲。

現貨與合約網格的選擇上，一般建議新手先從現貨開始，等熟悉整個網格單是怎麼運作的以後，再評估開合約網格。合約網格雖然可以加槓桿、放大效率，卻也多了資金費與強平風險。

無論長短、現貨或合約，請在開單錢就先想好「突破／跌破多少比例就關單」、「重大事件如公布 CPI、FOMC 前是否暫停」、「單筆最大虧損與總資金風險上限」，這些細節會躲過很多不必要的虧損。

目前有哪些交易所提供網格交易？

交易所	類型	AI 選項（官方預設）	自訂參數（主要可調）	手續費（一般用戶）	資金費	其他/備註
Binance 幣安	現貨網格	短期區間震盪（3–7 天）短中期區間震盪（7–30 天）中期波動（1–2 個月）長期波動（3–6 個月）	價格範圍（上下限）、網格數、投資額、向上追蹤、觸發價格、止盈/止損、止損時出售所有加密貨幣	0.1% / 0.1%（Maker/Taker）BNB 支付享 75 折	—	機器人不收訂閱費；等差/等比格距可選
	合約網格	短中期區間震盪（7–30 天）中期波動（1–2 個月）長期波動（3–6 個月）＋方向選擇：中性 / 做多 / 做空	價格範圍（上下限）、網格數、投資額（保證金）、向上追蹤、向下追蹤、觸發價格、止盈/止損（可選委託價／盈虧額／收益率%）、止損時全部平倉或保留持倉	0.02% / 0.05%（Maker/Taker）BNB 支付享 9 折	每 8 小時計算一次	依市場等級調整費率；逐倉/全倉、對沖模式可用
OKX	現貨網格	短期波動型（7–20 天）中期震盪型（1–2 個月）長期穩健型（3–6 個月）	價格範圍（上下限）、網格數、投資額、移動網格（移動區間）、觸發條件：價格 / RSI-14 / TradingView 訊號                                                                                                                                、停止條件：同觸發條件＋「是否賣出幣」、止盈/止損簡單賺幣分配（僅在靠近市價的部分掛單；其餘資金自動轉入簡單賺幣賺利息）	0.08% / 0.10%       （M/T）	—
	合約網格	短期波動型（7 日年化回測、預設 10×）中期震盪型（14 日年化回測、預設 5×）長期穩健型（30 日年化回測、預設 3×）＋方向：中性 / 做多 / 做空	槓桿倍數價格範圍（上下限）網格數、投資額（保證金）、開始條件：價格 / RSI-14 / TradingView 訊號、停止條件：同上＋「是否賣出幣」、止盈/止損	0.02% / 0.05% （M/T）	依合約規則結算
KuCoin	現貨網格	—	價格範圍、網格數、投資額、觸發價格、止盈/止損價格	0.1%–0.3% / 0.1%–0.3%（M/T）指定幣對八折	—	KCS 抵扣不適用於交易機器人；功能較精簡
	合約網格	方向：做多 / 做空（最高 10×）	槓桿 1–10×、價格範圍、網格數、投資額、觸發價格、止盈/止損價格	固定 0.06% / 0.06%（M/T）	依合約規則結算	僅做多/做空二選一；上手門檻低
Pionex	現貨網格	7 日、30 日、180 日	價格範圍、網格數、投資額、觸發價格、滑點控制、止盈/止損（價格 / 盈虧 / 盈虧率%）關單返還幣種、等差/等比間隔、投資金額模式（單幣或雙幣）移動網格（隨標的 720 分鐘均線上移）	0.05% / 0.05%（M/T）	—	機器人導向、模板多
	合約網格	保守型（30 日年化、5×）均衡型（14 日、10×）激進型（7 日、15×）＋方向：中性 / 做多 / 做空天地單（大區間密集網格，零手續費	價格範圍、網格數、投資額、保證金、槓桿 1–100×、觸發價格、滑點控制、止盈/止損（價格 / 盈虧 / 盈虧率%）關單返還幣種、等差/等比間隔、移動網格	0.02% / 0.05%（M/T）	依合約規則結算	天地單標示零手續費；仍需留意資金費
Bybit	現貨網格	—	價格範圍、網格數、投資額、追蹤出場%、觸發價格、網格上移、止盈/止損價格	0.10% / 0.10%（M/T）	—	—
	合約網格	方向：中性 / 做多 / 做空	價格範圍、網格數、投資額、槓桿 1–100×、觸發價格、移動網格（限中性，上/下移）、止盈/止損價格	0.02% / 0.055%（M/T）	依合約規則結算	—

如果你想交易加密貨幣，又希望可以非常方便的出入金，而且還希望可以做更多品種的交易，像是現在大熱的黃金，我推薦大家也可以試試看 Mitrade 平台，它的交易界面對新手非常友善，台幣出入金也很方便，交易品種非常豐富，而且受權威機構監管。

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實際操作體驗分享

那我就來分享一些實際上的網格開單體驗，這邊會包含我以前開過的單、一些檢討、以及現在持有的單，也讓大家知道網格不是穩賺不賠的東西，但如果好好使用，會是一個讓你交易起來非常實用又簡單省心的工具！

派網有提供很方便的交易機器人，可以直接選擇你要用現貨網格、還是合約網格。

現貨網格的話相對安全，不過就是在資金效率利用上會比較低，有分成 7日、30日、180日的 AI 策略，上面有提供基於這段期間內回測 APY 參考，不過這邊建議也要看一下最大回撤以及波動率多少，來評估是否符合自己的風險條件，如果覺得沒問題的話只要簡單輸入投資金額，就可以快速跟單，由機器人自動 24小時執行低買高賣。

再來是我很愛用的合約網格，三種默認槓桿倍數的選擇，分別是保守（5倍槓桿）、均衡（10倍槓桿)、激進（15倍槓桿），也都有提供年化報酬參考，不過這邊要注意，其實 5 倍槓桿就已經不少了，如果要快速跟單，建議一開始選保守型就好，如果第一次使用，一般建議新手把槓桿下修到 3 倍會比較安全。依照幣種最多可以開到 100倍的槓桿。

再來依照合約的特性，選擇你要做多、中性、或做空。這邊應該蠻好理解，你看多這隻幣的話就選做多、覺得這段時間內會一直盤整就選中性、覺得這隻幣價會下跌就做空。

在快速跟單選項裡面，系統已經自動設定好參數，但如果你仔細看的話，有時候會發現區間上下限跟現在的價格有點接近，那你可以手動調整參數。

先從我手上現有的單來看好了，我現在開的是 SUI/USDT 交易對的合約網格，在開單前我自己手動調整了很多的參數，把設些參數設好，後面才不用在市場有大波動時提心吊膽。

首先講一下選幣策略，為什麼選擇 SUI？因為我蠻看好這個幣，有話題性、流動性高、牛市長期看漲，且漲跌的幅度稍大，可以在盤整的時候多刷幾次網格，這是我的選幣測略，當然也有很多其他我看好的幣種，但一次做一隻幣比較簡單，不用花心思看一大堆幣的 K 線、新聞，對於想做偏短期的我來說比較適合。

再來是區間上下限，如果我看多 SUI 覺得他會上漲，那我會把區間上限往上調高一些，以免網格很快就達到上限，這單就結束了，那在下限的部分也會預留一些下跌的空間，畢竟在市場波動時，網格就是可以在波動間還能賺到錢，所以即使價格下跌，只要沒有低於下限，你的網格單就還是會持續幫你賺錢，只是在帳面盈虧上會是負的。只要你拿得住、後續漲回來的時候，你還是賺了中間上沖下洗的這些低買高賣的網格利潤。

1.正在運行的

這邊是一張正在運作的合約網格單，上面的資訊顯示的很詳細，什麼時間開單、價格區間多少、目前盈虧、掛單位置、每筆網格利潤…所有細節都清清楚楚一目瞭然。

2.成功關單的

已經達到止盈、止損條件、或自己手動關單的，都可以在歷史紀錄中查詢，除了掛單詳情因為已經結束所以不會顯示外，一樣可以查看該筆訂單的細節資訊。

3.黑天鵝事件

當然合約網格並不是 100％ 賺錢的。

很不幸的，2025/10/11 這天台灣凌晨，因為川普宣佈對中國課徵 100％ 關稅，有做市商從幣安撤單，所有幣價開始大幅下跌，連帶所有其他交易所，短短幾分鐘內許多山寨幣跌了 70~90% ；

全網爆倉量高達近 200 億美金，是 312、519 的 20 倍之多，我連單都還沒看到就被強平了（原本是在掛單的狀態還沒開單），但就算有醒著應該也躲不過，畢竟是黑天鵝事件，就是沒有人可以預期的。

許多人因為合約網格平時相對比較安穩，可能開個三倍的低槓桿覺得一直都會在安全範圍內，但這樣瀑布式的插針真的就只能哭一哭了。

網格交易的優缺點

當我們談網格交易的優缺點，最吸引人的優勢其實不是「會賺多少」，而是「可持續」。

把進出場規則事先寫進系統之後，機器人就會在你忙碌、分心、甚至睡覺時，照表操課地把震盪拆成一筆又一筆的小利潤。

這種自動化讓你少盯盤、少猶豫，行為上的「追高殺低」毛病也被壓到最低。

對區間明顯、波動卻沒方向的市場來說，網格就像一台榨汁機，市場每抖一下，你就擠出一點利潤；時間拉長，小利會變成可觀的複利，情緒也跟著穩下來。

不過，網格並不是萬靈丹，最大的罩門在於單邊趨勢。

一旦價格一路走、很少回頭，現貨網格會越買越多、帳面含淚套牢；合約網格則可能因為方向做反，在資金費與槓桿的雙重壓力下加速虧損。

這也是為什麼很多人覺得「盤整很好賺，一起跑給它追就出事」——市場結構一變，原本高勝率的規則瞬間掉速。

要避免這種情況，就得在開跑前就設定好關機／重置條件，例如有效突破區間多少百分比暫停、重大事件（如 CPI、FOMC）前先收網、或當未實現虧損與回撤達到上限時直接清倉重佈。

費用與執行成本是另一個常被忽略的坑。

現貨看的是 Maker/Taker 手續費與滑點；合約網格除了手續費還有資金費，長期下來會慢慢侵蝕毛利。

格子切太密、成交很頻繁，看起來很忙，但每一格的利潤如果不夠覆蓋手續費與滑點，最後只是白做工；相反地，格子切太疏、每筆賺得多，卻可能錯過許多微小震盪的觸發機會。

很多人喜歡把歷史年化回推出一個看似驚人的報酬，隨便都 1～200% 的 APY，卻忘了費率是「每一筆都收」，資金費是「按時段扣或給」。

把這些隱藏成本加回測試，就會發現那些驚人的報酬頂多當參考，不是說不賺，而是沒那麼誇張。

資金與庫存的變化，也構成了網格的「看得見與看不見的風險」。

現貨網格本質是「逢低加碼、逢高減碼」的再平衡機制：

• 價格下行時你會持有更多標的幣，名義幣數增加但淨值下滑；
• 價格上行時幣數減少、換回更多報價幣，若後續還要狂飆，容易有「賣太早」的懊惱。

合約網格則把這種庫存變化轉成多空部位的切換，收益敏感度更高，但同時要面對保證金管理、強平線與資金費週期；

初學者若沒有先設好槓桿上限與止損規則，容易從「效率更高」滑向「風險更大」。

除了市場與成本，還有一層是「平台與執行風險」。

網格高度依賴穩定撮合與 API，遇到交易所臨時維護、下單延遲、幣對流動性驟降、甚至極端事件（如某穩定幣短暫脫鉤、幣種下架）時，原本優雅的自動化會瞬間卡住。

這些不是策略邏輯錯，而是基礎設施的限制；實務上你需要預留資金緩衝、選流動性充足的交易對、避免在冷門時段過度加密格，必要時也要有「手動一鍵平倉」的預案。

最後，績效評估與期待管理能決定你能不能走得長。網格交易的報酬應該和同期間「單純持有（HODL）」或「定投」做對照，而不是只看機器人介面的未實現盈虧數字；回測也不該只挑最美的一段，而要檢測不同市場狀態下的表現。

更重要的是，網格的價值在於「把雜訊變利潤」，不是天天打大波段的英雄主義。

當你願意把區間、格子、費率、資金費、關機條件、以及再佈局的規則一次寫清楚，優點就會放大；

反過來，若把它當成「放著就好、永遠會賺」的懶人投資，缺點往往會在你最放鬆的時候一次找上門。

網格交易的使用建議

新手先別衝，用小錢在主流幣對試水溫，跑順了再慢慢放大部位。

單一網格最多用總資金的 10～20% 就好，確保任何一套參數出現失靈時不會重創整體資產。

區間抓法可以參考最近 20～30 天高低點、ATR 或布林帶，先求「能常被觸發」再談優化；

格子密度則與每筆毛利直接對價，每一格的預期毛利至少要有單邊手續費的 3～5 倍，達不到就放鬆格距或放大區間，不然容易變成高頻在忙、淨利不動。

倉位管理上，價格在區間中位時先用中性網格；

靠近上緣就把多單曝險降到最小（或用「做空網格」／偏賣格思維），靠近下緣再逐步提高多單曝險（或用「做多網格」／偏買格思維）。

若是現貨網格沒有做空功能，就透過「上緣多賣、下緣多買」達成類似效果。合約網格務必把槓桿鎖在你能承受的上限，並設定好止損；

資金費對長期報酬影響不小，遇到連續不利的時段，寧可暫停也不要硬撐。

日常維運只盯三件事：

• 第一，已實現網格利潤是否持續累積；
• 第二，手續費用占比是否失控（長期逼近毛利 50% 以上就代表參數不划算）；第
• 三，倉位是否偏單邊，若偏得太明顯，先小幅對沖或降倉，讓部位回到中性，再決定是否重置區間。

保持這套流程，遇到行情劇烈震盪時，你的網格策略先求不傷，再求有效復位。

黑天鵝與極端事件

黑天鵝不是日常，但真的來了，網格最吃虧，因為它天生是把「雜訊」變成利潤的策略，面對「單邊劇烈」的行情就像拿撈網去接急流，一沖就破，基本上只有少數人可以逃過。

如果你想盡量避免在這種異常劇烈震盪時受傷，可以把防守機制分成「事前—事中—事後」三步驟。

事前的目標是降曝險與減少交易密度。遇到可預期的高波動窗口（政策、重大數據、地緣風險升溫），先切換保守模式：把槓桿降到 2～3× 以內或乾脆只跑現貨網格、降低格子密度、適度放寬區間，啟用實作型關機規則：

• 下破：止損價 = 區間下限 × (1 − 0.02～0.05)；
  
• 上破：停機價 = 區間上限 × (1 + 0.02～0.05)。
  另設價格提醒在邊界 ±1%，超出並持續 5～15 分鐘即一鍵關單。

對合約網格可以再多加一條規則：當資金費連續 N 個時段對你不利，就先暫停，等資金費恢復中性再開。

事中的原則是少做、快砍、保留流動性。當市場已經進入失序狀態（大單掃盤、平台延遲、滑點異常），寧可保守地一鍵關單與減倉，也不要在高延遲環境裡硬要調參數。這時要做的是「讓系統停止產生新的錯誤」，保留子彈比逞強更重要。

事後不要急著撿刀子。很多黑天鵝後面都會出現類 V 反的劇震修復，但流動性與撮合品質通常尚未回到常態。

等待量能恢復、資金費回歸、波動重新聚攏，再依新的高低區重劃區間，重新開單。你要的不是第一時間「很勇」，而是下一段「很穩」。

結論

網格交易的價值，不在一槓爆賺，而在把市場雜訊穩定地換成現金流。它最適合震盪市，最怕單邊市；能否長久，其實取決於你有沒有把「成本、節奏、風險」三件事制度化。

成本上，先了解手續費與資金費會持續磨耗你淨利，所有參數都要對著它們調；

節奏上，區間與格子是活的，定期依市場波動重畫；

風險上，可以設定止盈止損條件，非常態比如黑天鵝事件就真的要看你區間夠不夠大，但一樣如果你設定好止損條件，那你就是只會承受你設好的風險範圍。

如果你把上述規則歸納成自己的策略，並且願意用小錢演練、用時間驗證，網格就會從「看起來很簡單」變成「真的能用」。

當它成為你資產配置裡的一個穩定模組，你就不需要每天都提心吊膽，你只需要讓系統在對的市場結構裡，耐心地把一點一點小利潤慢慢磨出來。